Perbedaan antara moving average and macd

Apa perbedaan antara rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata pergerakan eksponensial Satu-satunya perbedaan antara kedua jenis rata-rata bergerak adalah kepekaan masing-masing terhadap perubahan data yang digunakan dalam penghitungannya. Lebih khusus lagi, rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) memberikan bobot yang lebih tinggi terhadap harga terakhir daripada rata-rata bergerak sederhana (SMA), sementara SMA memberikan bobot yang sama terhadap semua nilai. Dua rata-rata serupa karena ditafsirkan dengan cara yang sama dan keduanya biasa digunakan oleh pedagang teknis untuk memperlancar fluktuasi harga. SMA adalah jenis rata-rata yang paling umum digunakan oleh analis teknis dan dihitung dengan membagi jumlah seperangkat harga dengan jumlah total harga yang ditemukan dalam seri ini. Misalnya, rata-rata pergerakan tujuh periode dapat dihitung dengan menambahkan tujuh harga berikut bersama-sama dan kemudian membagi hasilnya menjadi tujuh (hasilnya juga dikenal sebagai rata-rata rata-rata aritmetik). Contoh Mengingat rangkaian harga berikut: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 Perhitungan SMA akan terlihat seperti ini: 10111216171920 105 7-periode SMA 1057 15 Karena EMA menempatkan bobot lebih tinggi pada data terakhir daripada data yang lebih tua , Mereka lebih reaktif terhadap perubahan harga terbaru dari pada SMA, yang membuat hasil dari EMA lebih tepat waktu dan menjelaskan mengapa EMA adalah rata-rata yang disukai di antara banyak pedagang. Seperti yang dapat Anda lihat dari tabel di bawah ini, para pedagang dengan perspektif jangka pendek mungkin tidak peduli dengan rata-rata mana yang digunakan, karena perbedaan antara dua rata-rata biasanya hanya berupa sen saja. Di sisi lain, pedagang dengan perspektif jangka panjang harus memberi pertimbangan lebih besar terhadap rata-rata yang mereka gunakan karena nilainya dapat bervariasi beberapa dolar, yang cukup selisih harga untuk akhirnya terbukti berpengaruh pada realisasi pengembalian - terutama bila Anda Perdagangan sejumlah besar saham. Seperti halnya semua indikator teknis. Tidak ada satu jenis rata-rata yang dapat digunakan trader untuk menjamin kesuksesan, namun dengan menggunakan trial and error Anda pasti dapat meningkatkan tingkat kenyamanan Anda dengan semua jenis indikator dan, sebagai hasilnya, meningkatkan peluang Anda untuk membuat keputusan perdagangan yang bijak. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang moving averages, lihat Dasar-Dasar Dari Rata-rata Bergerak dan Dasar-dasar Rata-rata Bergerak Rata-Rata. Apa yang Bergerak Rata-rata Konvergensi Divergensi (MACD) Moving average convergence divergence (MACD) adalah indikator teknis gaya osilator yang dikembangkan oleh teknisi Gerald Appel pada tahun 1970an . Seiring waktu, ini telah menjadi salah satu alat yang paling populer di kalangan pedagang, yang telah menemukannya berguna dalam beberapa jenis situasi yang berbeda. Sesuai namanya, MACD menampilkan perbedaan antara rata-rata harga bergerak eksponensial. Ini dapat digunakan di kedua perdagangan rentang dan perdagangan tren, dan juga ditemukan sangat membantu dalam mengidentifikasi titik masuk. Pembangunan indikator agak rumit, namun telah terbukti mudah digunakan. 1) Diperoleh 5 Oktober 2016 buku. googlebooksisbn0471973068 Bagaimana Ini Dibangun Ada empat komponen utama indikator MACD: Yang pertama adalah garis MACD. Yang sering dihitung sesuai dengan perbedaan antara rata-rata moving average 26-periode dan moving average eksponensial 12 periode. Rata-rata pergerakan sederhana ditentukan dengan menambahkan harga penutupan untuk serangkaian periode dan kemudian membagi total dengan jumlah periode. Rata-rata pergerakan eksponensial sama dengan rata-rata pergerakan sederhana, kecuali bahwa ia menggunakan pembebanan eksponensial untuk memberi bobot lebih pada data harga penutupan yang lebih baru. Dengan demikian, data terbaru mendapatkan bobot terbesar, dan bobot setiap titik data menurun secara eksponensial bergerak kembali secara kronologis. Komponen kedua dari grafik MACD adalah garis sinyal 8220 8221 (juga dikenal sebagai 8220trigger line8221), yang dihitung dengan menggunakan moving average eksponensial sembilan hari dari garis MACD itu sendiri. Garis sinyal dianggap sebagai gambar aksi harga bergerak yang lebih lambat dan digunakan sebagai dasar perbandingan untuk garis MACD. Komponen ketiga adalah garis nol 8220.8221 Garis horisontalnya di sepanjang grafik yang mengindikasikan perpecahan antara tren harga positif dan tren harga negatif. Ini juga merupakan titik di mana MACD dan garis sinyal saling silang. Komponen terakhir adalah histogram 8220.8221 Merupakan representasi besarnya perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal. Ini akan muncul sebagai grafik batang dua dimensi melengkung baik di atas atau di bawah garis nol. Alasan di balik penggunaan MACD adalah bahwa dengan memeriksa moving averages, dapat mengungkapkan kekuatan momentum dari tren tertentu. Jika harga naik, rata-rata 12 periode yang bergerak cepat akan meningkat pada kecepatan yang lebih cepat daripada rata-rata 26 periode yang bergerak lebih lambat dan MACD Line akan cenderung bergerak ke atas. Jika jatuh, garis MACD akan menurun ke bawah. Bagaimana MACD Used MACD dianggap sebagai indikator serbaguna yang bisa digunakan untuk tujuan dalam trading trend, swing trading, dan identify entry and exit level. Trend Trading Crossover, Divergence dan Convergence Lereng berbeda dari garis MACD dan sinyal digunakan untuk menentukan arah tren dan kekuatan momentum dalam perdagangan tren. Saat mengamati grafik MACD, para pedagang akan melihat dua garis saling silang dengan cara seperti ular dari waktu ke waktu. Bila garis MACD melintasi garis sinyal, sinyal bullish dipahami sebagai sinyal beli. Saat MACD melintasi di bawah, ini terlihat sebagai sinyal bearish untuk dijual. Menganalisis Momentum Pemisahan antara MACD dan garis sinyal dipahami sebagai indikasi kekuatan momentum. Dengan demikian, semakin jauh kedua garis bergerak pada posisi 8220divergence, 8221 semakin kuat tren harga. Ketika garis-garis sempit menuju arah konvergensi, tren ini dipahami melemah dan mengarah ke pembalikan. Situasi ini tercermin dalam ukuran histogram. Gambar histogram yang lebih tinggi di atas atau di bawah garis nol, semakin kuat trennya. Pada titik di mana histogram melintasi garis nol, trennya membuat pembalikan. Gambar histogram ke atas di atas garis nol akan menunjukkan momentum positif, dan pergerakan ke bawah akan menunjukkan momentum negatif. Histogram: Indikator Awal Pembalikan Salah satu kelebihan khusus MACD memiliki lebih dari beberapa indikator lainnya adalah dapat memberikan indikator awal pembalikan sebelum benar-benar dikonfirmasi oleh moving averages yang melintasi garis nol. Ini bisa menjadi alat bantu bagi analis teknis dan fundamental yang ingin mengidentifikasi entry perdagangan dan exit point. Juga, histogram bisa sangat berguna untuk tujuan ini. Pedagang dapat mencoba untuk membeli hanya setelah histogram mencapai titik terendah, yang akan menjadi sinyal yang mendahului crossover ke atas dari MACD dengan garis sinyal. Demikian pula, mereka dapat merencanakan untuk menjual setelah histogram mencapai titik tertingginya, yang akan mendahului crossover turun MACD dengan garis sinyal. Menghindari Sinyal Palsu Mengingat bahwa pasar dapat berubah arah setiap saat, satu kekhawatiran di antara para pedagang yang menggunakan MACD adalah menghindari memasuki perdagangan berdasarkan sinyal jangka pendek yang salah. Seorang pedagang metode yang ditemukan untuk meminimalkan risiko ini adalah hanya melakukan perdagangan ke arah tren, dengan membandingkan sinyal yang ditunjukkan oleh bagan MACD dengan rata-rata pergerakan sederhana 200 hari. Bila harga di atas rata-rata pergerakan 200 hari, trader hanya akan mempertimbangkan membeli sinyal yang diberikan oleh MACD. Bila berada di bawah rata-rata, mereka hanya akan mempertimbangkan untuk menjual sinyal. Range Trading MACD lebih sering dianggap sebagai indikator tren, namun juga bisa digunakan untuk range trading. Karena momentum biasanya dianggap lebih penting untuk perdagangan tren, para pedagang akan ingin berkonsentrasi pada sinyal beli dan jual yang diberikan oleh histogram. Mereka juga ingin melihat crossover MACD dan garis sinyal untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar karena harga bergerak antara support dan resistance. MACD telah menjadi indikator favorit bagi trader karena menunjukkan beragam sinyal mengenai trend, momentum dan reversalall pada satu chart. Indikatornya tidak sepenuhnya bodoh. Namun, bila digunakan dengan hati-hati, bisa membantu trader mencoba melakukan identifikasi awal dimana dan bagaimana harga akan bergerak selanjutnya. Artikel ini berisi informasi umum dan tidak mewakili penawaran produk FXCM atau saran trading. Tidak ada jaminan bahwa strategi perdagangan, metode trading dan pola grafik yang digambarkan akan menghasilkan keuntungan atau tidak mengakibatkan kerugian. Artikel berisi informasi umum dan tidak mewakili penawaran produk FXCM atau saran trading. Informasi hanya untuk tujuan pendidikan. Ini bukan ajakan atau tawaran untuk membeli. Lakukan due diligence Anda sendiri atau mintalah saran dari penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi. Peringatan Investasi Berisiko Tinggi: Kontrak valuta asing andor untuk perbedaan margin membawa tingkat risiko tinggi, dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Kemungkinan ada bahwa Anda dapat mempertahankan kerugian melebihi dana yang Anda setorkan dan oleh karena itu, Anda seharusnya tidak berspekulasi dengan modal yang tidak dapat Anda rugi. Sebelum memutuskan untuk menukar produk yang ditawarkan oleh FXCM, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat tujuan, situasi keuangan, kebutuhan dan tingkat pengalaman Anda. Anda harus menyadari semua risiko yang terkait dengan perdagangan margin. FXCM memberikan saran umum yang tidak memperhitungkan tujuan, situasi atau kebutuhan keuangan Anda. Isi dari Situs ini tidak boleh dianggap sebagai saran pribadi. FXCM merekomendasikan agar Anda meminta saran dari penasihat keuangan yang terpisah. Silahkan klik disini untuk membaca peringatan resiko penuh. FXCM adalah Dealer Futures Commission Merchant dan Retail Foreign Exchange yang terdaftar di Commodity Futures Trading Commission dan merupakan anggota National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) adalah anak perusahaan yang beroperasi dalam kelompok perusahaan FXCM (secara kolektif, Grup FXCM). Semua referensi di situs ini ke FXCM merujuk ke Grup FXCM. Harap dicatat bahwa informasi di situs web ini hanya ditujukan untuk pelanggan ritel saja, dan beberapa pernyataan di sini mungkin tidak berlaku untuk Peserta Kontrak yang Memenuhi Syarat (misalnya klien institusi) sebagaimana didefinisikan dalam Commodity Exchange Act 1 (a) (12). Hak Cipta 2017 Forex Capital Markets. Seluruh hak cipta. 55 Water St. 50th Floor, New York, NY 10041 USAMoving Average ConvergenceDivergence (MACD) Pendahuluan Dikembangkan oleh Gerald Appel, Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) adalah salah satu indikator paling sederhana dan paling dapat diandalkan yang tersedia. MACD menggunakan moving averages. Yang merupakan indikator lagging, untuk memasukkan beberapa karakteristik tren berikut. Indikator lagging ini berubah menjadi momentum osilator dengan mengurangi moving average yang lebih panjang dari moving average yang lebih pendek. Plot yang dihasilkan membentuk garis yang berosilasi di atas dan di bawah nol, tanpa batas atas atau bawah. MACD adalah osilator terpusat dan panduan untuk menggunakan osilator terpusat berlaku. Formula MACD Rumus yang paling populer untuk MACD standar adalah perbedaan antara rata-rata pergerakan eksponensial 26 hari pengaman 26 hari dan 12 hari. Ini adalah rumus yang digunakan dalam banyak program analisis teknis populer, termasuk SharpCharts. Dan dikutip dalam kebanyakan buku analisis teknis mengenai masalah ini. Appel dan yang lainnya telah sejak bermain-main dengan pengaturan awal ini untuk menghasilkan MACD yang lebih sesuai untuk sekuritas yang lebih cepat atau lebih lambat. Menggunakan moving average yang lebih pendek akan menghasilkan indikator yang lebih cepat dan responsif, sementara menggunakan moving average yang lebih lama akan menghasilkan indikator yang lebih lambat, yang cenderung rawan whipsaws. Untuk tujuan kami dalam artikel ini, MACD 1226 tradisional akan digunakan untuk penjelasan. Kemudian di seri indikator, kita akan membahas penggunaan moving average yang berbeda dalam menghitung MACD. Dari dua moving averages yang membentuk MACD, EMA 12 hari lebih cepat dan EMA 26 hari lebih lambat. Harga penutupan digunakan untuk membentuk moving averages. Biasanya, EMA 9 hari MACD diplot di sepanjang sisi untuk bertindak sebagai garis pemicu. Crossover bullish terjadi saat MACD bergerak diatas 9 hari EMA dan crossover bearish terjadi saat MACD bergerak di bawah EMA 9 hari. Bagan Merrill Lynch di bawah menunjukkan EMA 12 hari (garis biru tipis) dengan EMA 26 hari (garis merah tipis) yang dilapisi plot harga. MACD muncul di kotak di bawah ini karena garis hitam tebal dan EMA 9 harinya adalah garis biru tipis. Histogram mewakili perbedaan antara MACD dan EMA 9 harinya. Histogram positif ketika MACD berada di atas 9 hari EMA dan negatif saat MACD berada di bawah EMA 9 harinya. Apa MACD melakukan MACD mengukur perbedaan antara dua moving averages. MACD positif mengindikasikan bahwa EMA 12 hari diperdagangkan di atas EMA 26-hari. MACD negatif mengindikasikan bahwa EMA 12 hari diperdagangkan di bawah EMA 26 hari. Jika MACD positif dan naik, maka selisih antara EMA 12 hari dan EMA 26 hari semakin melebar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perubahan rata-rata bergerak lebih cepat lebih tinggi daripada tingkat perubahan rata-rata bergerak yang lebih lambat. Momentum positif meningkat dan ini akan dianggap bullish. Jika MACD negatif dan menurun lebih jauh, maka gap negatif antara moving average yang lebih cepat (hijau) dan moving average bergerak lambat (biru) semakin meluas. Momentum turun semakin cepat dan ini akan dianggap bearish. Crossover garis tengah MACD terjadi ketika rata-rata bergerak lebih cepat melintasi rata-rata bergerak yang lebih lambat. Bagan Merrill Lynch ini menunjukkan MACD sebagai garis hitam solid dan EMA 9 harinya sebagai garis biru tipis. Meskipun rata-rata bergerak adalah indikator lagging, perhatikan bahwa MACD bergerak lebih cepat daripada moving averages. Dalam contoh ini dengan Merrill Lynch, MACD juga menyediakan beberapa sinyal perdagangan yang bagus pula. Pada bulan Maret dan April, MACD berbalik di depan rata-rata bergerak dan membentuk divergensi negatif menjelang puncak harga. Pada bulan Mei dan Juni, MACD mulai menguat dan membuat posisi terendah yang lebih tinggi sementara rata-rata pergerakan bergerak terus membuat posisi terendah lebih rendah. Dan akhirnya, MACD membentuk divergensi positif di bulan Oktober sementara rata-rata bergerak rata-rata mencatat level terendah baru. MACD Bullish Signals MACD menghasilkan sinyal bullish dari tiga sumber utama: Divergensi positif Bullish moving average crossover Bullish centline crossover Positive Divergence Divergensi positif terjadi ketika MACD mulai bergerak maju dan keamanan masih dalam tren turun dan membuat reaksi yang rendah rendah. MACD dapat terbentuk sebagai rangkaian level terendah yang lebih tinggi atau level terendah kedua yang lebih tinggi dari level terendah sebelumnya. Divergensi positif mungkin adalah yang paling umum dari tiga sinyal, namun biasanya yang paling andal dan menyebabkan pergerakan terbesar. Bullish Moving Average Crossover Crossover rata-rata bergerak bullish terjadi ketika MACD bergerak di atas 9 hari EMA atau garis pemicunya. Bullish moving average crossover mungkin adalah sinyal yang paling umum dan karena itulah yang paling tidak dapat diandalkan. Jika tidak digunakan bersamaan dengan alat analisis teknis lainnya, perpindahan silang ini dapat menyebabkan whipsaws dan banyak sinyal palsu. Pindah rata-rata crossover kadang-kadang digunakan untuk mengkonfirmasi divergensi positif. Rendah kedua atau rendah rendah dari divergensi positif dapat dianggap valid bila diikuti oleh crossover rata-rata bergerak bullish. Terkadang perlu menerapkan filter harga ke crossover rata-rata bergerak untuk memastikannya tetap berlaku. Contoh filter harga akan dibeli jika MACD tembus di atas EMA 9 hari dan tetap di atas selama tiga hari. Sinyal beli kemudian akan dimulai pada akhir hari ketiga. Bullish Centerline Crossover Crossover garis tengah bullish terjadi saat MACD bergerak di atas garis nol dan memasuki wilayah positif. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa momentum telah berubah dari negatif ke positif, atau dari bearish ke bullish. Setelah divergensi positif dan crossover rata-rata bergerak bullish, crossover centerline dapat bertindak sebagai sinyal konfirmasi. Dari tiga sinyal tersebut, moving average crossover mungkin merupakan sinyal kedua yang paling umum. Menggunakan Kombinasi Sinyal Meskipun beberapa pedagang hanya menggunakan salah satu sinyal di atas untuk membentuk sinyal beli atau penjualan, dengan menggunakan kombinasi dapat menghasilkan sinyal yang lebih kuat. Dalam contoh Halliburton, ketiga sinyal bullish hadir dan saham masih menguat lagi 20. Saham tersebut membentuk level terendah di akhir Februari, namun MACD terbentuk di level yang lebih rendah, sehingga menciptakan potensi divergensi positif. MACD kemudian membentuk crossover bullish dengan bergerak diatas 9 hari EMA-nya. Dan akhirnya, MACD diperdagangkan di atas nol untuk membentuk crossover tengah tengah bullish. Pada saat crossover garis tengah bullish, saham diperdagangkan pada 32 14 dan naik di atas 40 segera setelah itu. Pada bulan Agustus, saham diperdagangkan di atas 50. Bearish Signals MACD menghasilkan sinyal bearish dari tiga sumber utama. Sinyal ini adalah pantulan cermin dari sinyal bullish: Negatif divergensi Bearish moving average crossover Bearish centerline crossover Negative Divergence Bentuk divergensi negatif ketika kemajuan keamanan atau bergerak ke samping dan penurunan MACD. Perbedaan negatif pada MACD dapat berbentuk penurunan tinggi atau penurunan langsung. Divergensi negatif mungkin adalah yang paling umum dari tiga sinyal, namun biasanya yang paling andal dan dapat memperingatkan puncak yang akan datang. Grafik FDX menunjukkan divergensi negatif saat MACD membentuk level rendah di bulan Mei dan saham membentuk level tertinggi pada waktu yang sama. Ini adalah perbedaan negatif yang agak mencolok dan memberi sinyal bahwa momentum melambat. Beberapa hari kemudian, saham tersebut mematahkan garis tren naik dan MACD membentuk level terendah yang lebih rendah. Ada dua cara yang mungkin untuk mengkonfirmasi divergensi negatif. Pertama, indikator bisa membentuk lower rendah. Ini adalah analisis puncak-dan-palung tradisional yang diterapkan pada indikator. Dengan rendahnya level rendah dan rendah selanjutnya, tren naik MACD telah berubah dari bullish menjadi bearish. Kedua, crossover rata-rata bergerak bearish, yang dijelaskan di bawah, dapat bertindak untuk mengkonfirmasi divergensi negatif. Selama MACD diperdagangkan di atas garis EMA 9 hari atau jalur pemicunya, ia belum menolak dan lower high sulit dikonfirmasi. Ketika MACD pecah di bawah EMA 9 hari, ini menandakan bahwa tren jangka pendek untuk indikator melemah, dan puncak sementara yang mungkin terbentuk. Bearish moving average crossover Sinyal yang paling umum untuk MACD adalah crossover rata-rata bergerak. Sebuah crossover moving average bearish terjadi ketika MACD turun di bawah 9 hari EMA-nya. Tidak hanya sinyal ini yang paling umum, tapi juga menghasilkan sinyal yang paling salah. Dengan demikian, perpindahan rata-rata bergerak harus dikonfirmasikan dengan sinyal lain untuk menghindari whipsaws dan pembacaan yang salah. Terkadang saham bisa berada dalam uptrend yang kuat dan MACD akan tetap berada di atas garis pemicunya untuk periode yang berkelanjutan. Dalam kasus ini, tidak mungkin terjadi divergensi negatif. Sinyal yang berbeda diperlukan untuk mengidentifikasi potensi perubahan momentum. Ini terjadi pada MRK pada bulan Februari dan Maret. Saham maju dalam tren naik kuat dan MACD tetap di atas 9 hari EMA selama 7 minggu. Saat terjadi pergerakan bearish moving average, hal tersebut mengindikasikan momentum kenaikan melambat. Momentum yang melambat ini seharusnya menjadi peringatan untuk memantau situasi teknis untuk petunjuk kelemahan lebih lanjut. Kelemahan segera dikonfirmasi saat saham tersebut menembus garis tren naik dan MACD melanjutkan penurunan dan bergerak di bawah nol. Crossover garis tengah Bearish Crossover garis tengah bearish terjadi saat MACD bergerak di bawah nol dan masuk ke wilayah negatif. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa momentum telah berubah dari positif ke negatif, atau dari bullish ke bearish. Crossover garis tengah dapat bertindak sebagai sinyal independen, atau mengkonfirmasi sinyal sebelumnya seperti crossover rata-rata bergerak atau divergensi negatif. Begitu MACD melintasi ke wilayah negatif, momentum, setidaknya untuk jangka pendek, telah berubah bearish. Pentingnya crossover centerline akan tergantung pada pergerakan MACD sebelumnya juga. Jika MACD positif selama berminggu-minggu, mulai tren turun dan kemudian masuk ke wilayah negatif, hal itu akan dianggap bearish. Namun, jika MACD telah negatif selama beberapa bulan, tembus di atas nol dan kemudian kembali ke bawah, ini mungkin terlihat lebih sebagai koreksi. Untuk menilai signifikansi crossover centerline, analisis teknis tradisional dapat diterapkan untuk melihat apakah telah terjadi perubahan tren, tingkat tinggi yang lebih tinggi atau rendah yang lebih rendah. Bagan UIS menggambarkan crossover garis tengah bearish yang mendahului penurunan 25 saham yang terjadi tepat di tepi kanan grafik. Meskipun hanya ada sedikit waktu untuk bertindak begitu sinyal ini muncul, ada tanda peringatan lain sebelum penurunan dramatis. Setelah turun ke trend line support. Sebuah crossover moving average bearish yang terbentuk. Ketika saham rebound dari penurunan, MACD bahkan tidak menembus di atas garis pemicu, mengindikasikan momentum kenaikan yang lemah. Puncak rally reaksi ditandai dengan candlestick bintang pemotretan (panah biru) dan jurang bawah pada volume yang meningkat (panah merah). Setelah jeda, garis tren biru membentang dari Apr-99 yang pecah. Selain sinyal yang disebutkan di atas, crossover garis tengah bearish terjadi setelah MACD berada di atas nol selama hampir dua bulan. Sejak 20 September, MACD melemah dan momentum melambat. Terobosan di bawah nol bertindak sebagai jerami terakhir dari proses pelemahan yang panjang. Menggabungkan Sinyal Seperti pada sinyal MACD yang bullish, sinyal bearish dapat dikombinasikan untuk menciptakan sinyal yang lebih kuat. Dalam kebanyakan kasus, saham jatuh lebih cepat daripada kenaikannya. Ini pasti terjadi pada UIS dan hanya dua sinyal MACD bearish yang ada. Dengan menggunakan indikator momentum seperti MACD, analisis teknis terkadang memberi petunjuk tentang kelemahan yang akan datang. Meskipun tidak mungkin untuk memprediksi panjang dan durasi penurunan, karena dapat menemukan kelemahan dapat memungkinkan trader untuk mengambil posisi yang lebih defensif. Pada tahun 2002, Intel turun dari atas 36 ke bawah 28 dalam beberapa bulan. Namun sepertinya uang pintar itu mulai membagikan stoknya sebelum turun. Melihat gambaran teknisnya, kita bisa melihat bukti distribusi ini dan kehilangan momentum yang serius. Pada bulan Desember, divergensi negatif terbentuk di MACD. Aliran Uang Chaikin berubah negatif pada 21 Desember. Juga di bulan Desember, crossover moving average bearish terjadi di MACD (panah hitam). Garis tren yang membentang dari Oktober pecah pada 20 Desember. Sebuah crossover garis tengah bearish terjadi di MACD pada 10-Feb (panah hijau). Pada tanggal 15 Februari, dukungan pada tanggal 31 12 dilanggar (panah merah). Bagi mereka yang menunggu pemulihan di saham, terus turunnya momentum menyarankan agar tekanan jual meningkat, dan tidak akan turun. Hindsight adalah 2020, namun dengan mempelajari situasi masa lalu dengan saksama, kita dapat belajar bagaimana membaca yang lebih baik sekarang dan mempersiapkan masa depan. Manfaat MACD Salah satu manfaat utama MACD adalah menggabungkan aspek momentum dan tren dalam satu indikator. Sebagai indikator tren berikut, tidak akan salah untuk waktu yang lama. Penggunaan moving averages memastikan bahwa indikator pada akhirnya akan mengikuti pergerakan keamanan yang mendasarinya. Dengan menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial, yang berlawanan dengan rata-rata pergerakan sederhana, beberapa lag telah diambil. Sebagai indikator momentum, MACD memiliki kemampuan untuk meramalkan bergerak dalam keamanan yang mendasarinya. Divergensi MACD dapat menjadi faktor kunci dalam memprediksi perubahan tren. Divergensi negatif menandakan momentum bullish memudar dan mungkin ada potensi perubahan dalam tren bullish ke bearish. Ini bisa menjadi peringatan bagi trader untuk mengambil beberapa keuntungan dalam posisi long, atau bagi trader agresif untuk mempertimbangkan untuk memulai posisi short. MACD dapat diaplikasikan ke grafik harian, mingguan atau bulanan. MACD mewakili konvergensi dan divergensi dua moving averages. Pengaturan standar untuk MACD adalah perbedaan antara EMA 12 dan 26 periode. Namun, setiap kombinasi moving averages dapat digunakan. Rangkaian moving averages yang digunakan pada MACD dapat disesuaikan untuk setiap keamanan individu. Untuk grafik mingguan, rangkaian rata-rata bergerak yang lebih cepat mungkin sesuai. Untuk saham volatile, moving average yang lebih lambat mungkin diperlukan untuk membantu kelancaran data. Tidak peduli apa karakteristik keamanan yang mendasarinya, masing-masing individu dapat mengatur MACD agar sesuai dengan gaya trading, tujuan dan toleransi risikonya sendiri. Kelemahan MACD Salah satu aspek bermanfaat MACD juga bisa menjadi kelemahan. Moving averages, apakah mereka sederhana, eksponensial atau tertimbang, adalah indikator lagging. Meskipun MACD mewakili perbedaan antara dua moving averages, masih ada beberapa lag pada indikator itu sendiri. Hal ini lebih mungkin terjadi pada grafik mingguan daripada grafik harian. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah penggunaan MACD-Histogram. MACD tidak terlalu bagus untuk mengetahui tingkat overbought dan oversold. Meskipun memungkinkan untuk mengidentifikasi tingkat yang secara historis mewakili tingkat overbought dan oversold, MACD tidak memiliki batas atas atau bawah untuk mengikat gerakannya. MACD dapat terus melakukan overextend melampaui ekstrem historis. MACD menghitung perbedaan absolut antara dua moving averages dan bukan perbedaan persentase. MACD dihitung dengan mengurangkan satu moving average dari yang lain. Sebagai kenaikan keamanan harga, perbedaan (baik positif maupun negatif) antara dua moving averages ditakdirkan untuk tumbuh. Hal ini membuat sulit untuk membandingkan tingkat MACD dalam jangka waktu yang panjang, terutama untuk saham yang telah tumbuh secara eksponensial. Bagan AMZN menunjukkan kesulitan dalam membandingkan tingkat MACD dalam jangka waktu yang lama. Sebelum tahun 1999, AMZNs MACD hampir tidak dikenali dan nampaknya diperdagangkan mendekati garis nol. MACD memang cukup mudah berubah pada saat itu, namun volatilitas ini telah kerdil karena saham naik dari di bawah 20 menjadi hampir 100. Alternatif lain adalah dengan menggunakan Price Oscillator, yang menemukan perbedaan persentase antara dua moving averages: (12 day EMA - 26 hari EMA) (26 hari EMA) (20 - 18) 18 .11 atau 11 Perbedaan persentase yang dihasilkan dapat dibandingkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Pada grafik AMZN, kita dapat melihat bahwa Price Oscillator menyediakan sarana yang lebih baik untuk perbandingan jangka panjang. Untuk jangka pendek, MACD dan Price Oscillator pada dasarnya sama. Bentuk garis, divergensi, perpindahan rata-rata bergerak dan crossover garis tengah untuk MACD dan Price Oscillator hampir identik. Pro dan Kontra MACD Sejak Gerald Appel mengembangkan MACD, telah ada ratusan indikator baru yang diperkenalkan pada analisis teknis. Sementara banyak indikator telah datang dan hilang, MACD adalah osilator yang telah teruji oleh waktu. Konsep di balik penggunaannya sangat mudah dan konstruksinya sederhana, namun tetap menjadi salah satu indikator yang paling andal. Efektivitas MACD akan bervariasi untuk sekuritas dan pasar yang berbeda. Panjang rata-rata bergerak dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan keamanan atau pasar tertentu. Seperti semua indikator lainnya. MACD tidak sempurna dan harus digunakan bersamaan dengan alat analisis teknis lainnya. MACD-Histogram Pada tahun 1986, Thomas Aspray mengembangkan MACD-Histogram. Beberapa temuannya dipresentasikan dalam serangkaian artikel untuk Analisis Teknis Stok dan Komoditas. Aspray mencatat bahwa MACD kadang-kadang akan kehilangan langkah penting dalam keamanan, terutama bila diterapkan pada grafik mingguan. Dia pertama kali bereksperimen dengan mengubah rata-rata bergerak dan menemukan bahwa moving average yang lebih pendek memang mempercepat sinyal. Namun, ia pun mencari cara untuk mengantisipasi crossover MACD. Salah satu jawaban yang dia dapatkan adalah MACD-Histogram. Definisi dan Konstruksi MACD-Histogram mewakili perbedaan antara MACD dan MACMA 9 hari MACD, yang juga dapat disebut sebagai sinyal atau garis pemicu. Plot perbedaan ini disajikan sebagai histogram, membuat crossover centerline dan divergensi mudah dikenali. Crossover garis tengah untuk MACD-Histogram sama dengan moving average crossover untuk MACD. Jika Anda ingat, perpindahan rata-rata bergerak terjadi saat MACD bergerak di atas atau di bawah garis sinyal. Jika nilai MACD lebih besar dari nilai EMA 9 harinya, maka nilai pada MACD-Histogram akan positif. Sebaliknya, jika nilai MACD kurang dari EMA 9 harinya, maka nilai pada MACD-Histogram akan negatif. Peningkatan atau penurunan lebih lanjut pada kesenjangan antara MACD dan EMA 9 hari akan tercermin dalam MACD-Histogram. Peningkatan Sharp pada MACD-Histogram menunjukkan bahwa MACD meningkat lebih cepat daripada EMA 9 hari dan momentum bullish menguat. Penurunan tajam pada MACD-Histogram menunjukkan bahwa MACD turun lebih cepat daripada EMA 9 hari dan momentum bearish meningkat. Pada grafik di atas, kita dapat melihat bahwa gerakan MACD-Histogram relatif independen dari MACD sebenarnya. Terkadang MACD meningkat sementara MACD-Histogram jatuh. Di lain waktu, MACD jatuh sementara MACD-Histogram meningkat. MACD-Histogram tidak mencerminkan nilai absolut MACD, melainkan nilai MACD relatif terhadap EMA 9 harinya. Biasanya, tapi tidak selalu, pergerakan MACD didahului oleh perbedaan yang sesuai pada MACD-Histogram. Poin pertama menunjukkan divergensi positif tajam pada MACD-Histogram yang mendahului crossover rata-rata bergerak bullish. Pada titik kedua, MACD berlanjut ke level tertinggi baru, namun MACD-Histogram membentuk dua tingkat tertinggi. Meski bukan divergensi positif buku teks, tinggi yang sama gagal untuk mengkonfirmasi kekuatan yang terlihat di MACD. Divergensi positif terbentuk ketika MACD-Histogram terbentuk lebih rendah dan MACD terus berlanjut lebih rendah. Divergensi negatif terbentuk ketika MACD-Histogram membentuk level rendah dan MACD terus berlanjut lebih tinggi. Thomas Aspray merancang MACD-Histogram sebagai alat untuk mengantisipasi perpindahan rata-rata bergerak di MACD. Perbedaan antara MACD dan MACD-Histogram adalah alat utama yang digunakan untuk mengantisipasi perpindahan rata-rata bergerak. Divergensi positif pada MACD-Histogram menunjukkan bahwa MACD menguat dan berada di ambang crossover moving average bullish. Divergensi negatif pada MACD-Histogram menunjukkan bahwa MACD melemah dan dapat bertindak untuk menandai crossover moving average bearish di MACD. Dalam bukunya, Technical Analysis of the Financial Markets. John Murphy menegaskan bahwa MACD-Histogram paling baik digunakan untuk mengidentifikasi periode ketika jarak antara MACD dan EMA 9 harinya melebar atau menyusut. Secara garis besar, gap yang melebar menunjukkan momentum penguatan dan gap yang menyusut mengindikasikan momentum melemah. Biasanya perubahan pada MACD-Histogram akan mendahului perubahan MACD. Sinyal utama yang dihasilkan oleh MACD-Histogram adalah divergensi diikuti oleh crossover rata-rata bergerak. Sinyal bullish dihasilkan saat bentuk divergensi positif dan ada crossover tengah tengah bullish. Sinyal bearish dihasilkan bila terjadi divergensi negatif dan crossover garis tengah bearish. Perlu diingat bahwa crossover garis tengah untuk MACD-Histogram mewakili perpindahan rata-rata bergerak untuk MACD. Divergensi dapat mengambil banyak bentuk dan derajat yang bervariasi. Secara umum, dua jenis divergensi telah diidentifikasi: divergensi miring dan divergensi puncak-puncak. Bentuk divergensi miring terjadi bila ada gerakan kontinu dan relatif halus dalam satu arah (atas atau bawah) untuk membentuk divergensi. Divergensi siva umumnya mencakup kerangka waktu yang lebih pendek daripada divergensi yang terbentuk dengan dua puncak atau dua palung. Divergensi miring dapat berisi beberapa benjolan kecil (puncak atau palung) di sepanjang jalan. Dunia analisis teknis tidak sempurna dan ada pengecualian untuk kebanyakan peraturan dan hibrida untuk banyak sinyal. Divergensi puncak terjadi ketika setidaknya dua puncak atau dua palung berkembang dalam satu arah untuk membentuk divergensi. Serangkaian dua atau lebih palung naik (titik terendah yang lebih tinggi) dapat membentuk divergensi positif dan serangkaian dua atau lebih puncak yang menurun (tingkat rendah) dapat membentuk divergensi negatif. Puncak palung divergensi biasanya mencakup kerangka waktu yang lebih panjang daripada divergensi miring. Pada grafik harian, divergensi puncak-puncak dapat mencakup kerangka waktu sesingkat dua minggu atau selama beberapa bulan. Biasanya, semakin lama dan lebih tajam perbedaannya, semakin baik sinyal berikutnya. Divergensi pendek dan dangkal dapat menyebabkan sinyal palsu dan whipsaws. Selain itu, akan terlihat bahwa divergensi puncak-puncak sedikit lebih dapat diandalkan daripada divergensi miring. Puncak palung divergensi cenderung lebih tajam dan mencakup kerangka waktu yang lebih panjang daripada divergensi miring. Manfaat MACD-Histogram Manfaat utama dari MACD-Histogram adalah kemampuannya untuk mengantisipasi sinyal MACD. Divergensi biasanya muncul di MACD-Histogram sebelum MACD moving average crossover. Berbekal pengetahuan ini, para pedagang dan investor bisa lebih siap menghadapi tren perubahan potensial. MACD-Histogram dapat diterapkan pada grafik harian, mingguan atau bulanan. (Catatan: Ini mungkin memerlukan beberapa permainan dengan jumlah periode yang digunakan untuk membentuk MACD asli yang lebih pendek atau rata-rata bergerak yang lebih cepat mungkin diperlukan untuk grafik mingguan dan bulanan.) Dengan menggunakan grafik mingguan, tren mendasar yang mendasari suatu saham dapat ditentukan. Begitu tren luas telah ditentukan, grafik harian dapat digunakan untuk strategi masuk dan keluar waktu. Dalam Analisis Teknis Pasar Keuangan. John Murphy menganjurkan jenis pendekatan berjenjang dua ini untuk berinvestasi agar tidak melakukan perdagangan melawan tren utama. The mingguan MACD-Histogram dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal jangka panjang untuk membangun tren tradable. Maka hanya sinyal jangka pendek yang setuju dengan tren utama yang akan dipertimbangkan. Jika tren jangka panjang bullish, hanya divergensi negatif dengan crossover garis tengah bearish akan dianggap valid untuk MACD-Histogram. Jika tren jangka panjang bearish, hanya divergensi positif dengan crossover garis tengah bullish akan dianggap valid. Pada grafik mingguan IBM, MACD-Histogram menghasilkan empat sinyal. Sebelum setiap crossover rata-rata bergerak di MACD, perbedaan yang sesuai terbentuk pada MACD-Histogram. Untuk melakukan penyesuaian pada grafik mingguan, rata-rata bergerak telah disingkat menjadi 6 dan 12. MACD ini dibentuk dengan mengurangi EMA 6 minggu dari EMA 12 minggu. EMA 6 minggu telah digunakan sebagai pemicunya. The MACD-Histogram dihitung dengan mengambil perbedaan antara MACD (612) dan EMA 6 hari MACD (612). Sinyal pertama adalah crossover moving average bearish pada Jan-99. Dari puncaknya pada akhir November-98, MACD-Histogram membentuk divergensi negatif yang mendahului crossover moving average bearish di MACD. Sinyal kedua adalah crossover rata-rata bergerak bullish pada bulan April. Dari titik terendahnya pada pertengahan Februari, MACD-Histogram membentuk divergensi positif yang mendahului crossover moving average bullish di MACD. Sinyal ketiga adalah crossover moving average bearish pada akhir Juli. Dari puncak Mei, MACD-Histogram membentuk divergensi negatif yang mendahului crossover moving average bearish di MACD. The final signal was a bullish moving average crossover, which was preceded by a slight positive divergence in MACD-Histogram. The third signal was based on a peak-trough divergence. Two readily identifiable and consecutive lower peaks formed to create the divergence. The peaks and troughs on the previous divergences, although identifiable, do not stand out as much. MACD-Histogram Drawbacks The MACD-Histogram is an indicator of an indicator or a derivative of a derivative. MACD is the first derivative of the price action of a security and the MACD-Histogram is the second derivative of the price action of a security. As the second derivative, the MACD-Histogram is further removed from the actual price action of the underlying security. The further removed an indicator is from the underlying price action, the greater the chances of false signals. Keep in mind that this is an indicator of an indicator. MACD-Histogram should not be compared directly with the price action of the underlying security. Because MACD-Histogram was designed to anticipate MACD signals, there may be a temptation to jump the gun. MACD-Histogram harus digunakan bersamaan dengan aspek analisis teknis lainnya. This will help to alleviate the temptation for early entry. Another means to guard against early entry is to combine weekly signals with daily signals. There will of course be more daily signals than weekly signals. However, by using only the daily signals that agree with the weekly signals, there will be fewer daily signals to act on. By acting only on those daily signals that are in agreement with the weekly signals, you are also assured of trading with the longer trend and not against it. Be careful of small and shallow divergences. While these may sometimes lead to good signals, they are also more apt to create false signals. One method to avoid small divergences is to look for larger divergences with two or more readily identifiable peaks or troughs. Compare the peaks and troughs from past action to determine significance. Only peaks and troughs that appear to be significant should warrant attention. MACD and SharpCharts2 Using SharpCharts2, MACD can be set as an indicator above or below a securitys price plot. Once the indicator is chosen from the drop down list, the three boxes to the right are used to adjust the settings. The default setting is (12,26,9), which automatically appears. The default would use a 12-day EMA and 26-day EMA to calculate MACD and a 9-day EMA of MACD as the signaltrigger line. MACD appears as the thick solid line and the signaltrigger line as the thinner and smoother line. Typically, MACD crosses above and below its signal line as it fluctuates around the zero line. The histogram is the MACD-Histogram, which measures the difference between MACD and its signaltrigger line. Simply charting the MACD indicator will also create a MACD histogram as an overlay, or you can chart the histogram separately by selecting it from the drop-down menu. The scale shows the range of values for MACD. Stocks with low prices (e. g. between 10 and 20) will have a smaller MACD range and stocks with high prices (e. g. above 100) will have a higher MACD range. Click here to see a live example of MACD.